PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с IUSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HCOW is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 21.24% for IUSV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 7.63%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и IUSV

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%10.15%

Correlation

The correlation between HCOW and IUSV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between HCOW and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и IUSV

Секторы
HCOW
IUSV

Технологии

21.0%
20.8%

Промышленность

18.7%
11.2%

Финансовые услуги

17.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.1%

Энергетика

8.2%
7.2%

Здравоохранение

8.0%
11.0%

Сырьевые материалы

6.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.8%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

HCOW
21.0%
IUSV
20.8%

Промышленность

HCOW
18.7%
IUSV
11.2%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
IUSV
15.0%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
IUSV
11.1%

Энергетика

HCOW
8.2%
IUSV
7.2%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
IUSV
11.0%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
IUSV
3.6%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
IUSV
3.1%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
IUSV
4.3%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
IUSV
8.8%

Недвижимость

HCOW

-

IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

HCOW vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.14

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.01

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.35

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.84

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HCOW и IUSV

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-56.88%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.36%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.51%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.29%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.66%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и IUSV

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.14%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.14%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.98%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.55%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.07%

+0.53%

Сравнение комиссий HCOW и IUSV

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и IUSV

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and IUSV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs IUSV's -56.88%.

On 1-year performance, HCOW leads with 21.68% vs 21.24% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 21.68% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.68% for IUSV.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор