Сравнение HCOW с BAGY
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 18.38% vs -45.35% for BAGY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
HCOW
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCOW и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 7.21% | 19.33% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between HCOW and BAGY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. BAGY — Ранг доходности на риск
HCOW
BAGY
Сравнение HCOW c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCOW | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.90 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.47 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCOW и BAGY
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -50.68% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -50.68% | +44.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.87% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -22.22% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 30.86% | -28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 2.89%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 11.19% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 34.64% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 43.30% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 41.11% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 41.11% | -23.72% |
Сравнение комиссий HCOW и BAGY
И HCOW, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и BAGY
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.76% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and BAGY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to HCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, HCOW leads with 18.38% vs -45.35% for BAGY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 18.38% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCOW and BAGY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 11.76% for HCOW.
HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while BAGY is Derivative Income.
HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор