Сравнение HCOW с BAGY
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 19.08% vs -38.64% for BAGY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -25.28%.
HCOW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCOW и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 4.04% | 19.33% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
Correlation
The correlation between HCOW and BAGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. BAGY — Ранг доходности на риск
HCOW
BAGY
Сравнение HCOW c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCOW | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.78 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -1.37 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCOW и BAGY
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -49.84% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -49.84% | +43.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -47.43% | +45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -20.76% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 28.33% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.37%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 14.04% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 33.99% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 42.91% | -28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 41.30% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 41.30% | -23.77% |
Сравнение комиссий HCOW и BAGY
И HCOW, и BAGY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и BAGY
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что меньше доходности BAGY в 60.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.78% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and BAGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to HCOW (3.37%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs BAGY's -49.84%.
On 1-year performance, HCOW leads with 19.08% vs -38.64% for BAGY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 19.08% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCOW and BAGY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 11.78% for HCOW.
HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while BAGY is Derivative Income.
HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор