Сравнение HCMT с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
HCMT и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 30.65% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCMT показывает доходность -8.51%, а YMAG немного выше – -8.32%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и YMAG
HCMT берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
HCMT vs. YMAG — Ранг доходности на риск
HCMT
YMAG
Сравнение HCMT c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.84 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.31 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и YMAG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и YMAG
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и YMAG
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -25.96% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -14.38% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -10.31% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.69% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.20% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и YMAG
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 7.49% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.20% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.77% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 22.27% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 21.31% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 21.31% | +7.69% |