PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

HCMT и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и WLTG

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий HCMT и WLTG

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

HCMT vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.60

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.27

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.79

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

11.32

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.60

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между HCMT и WLTG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и WLTG

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и WLTG

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-25.14%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-9.56%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.89%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.39%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.36%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и WLTG

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.70%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

10.93%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

16.73%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

15.25%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

15.25%

+13.75%