Сравнение HCMT с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
HCMT и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и TOLZ
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
HCMT vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
HCMT
TOLZ
Сравнение HCMT c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.41 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.90 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.12 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.39 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.41 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и TOLZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и TOLZ
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и TOLZ
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -39.33% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -8.82% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -3.09% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -6.70% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 1.80% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и TOLZ
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.40% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 7.28% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 12.97% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 13.90% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.30% | +12.70% |