PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

HCMT и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и TEXN

2026 (YTD)2025
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%23.12%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий HCMT и TEXN

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

HCMT vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.89

-1.39

Корреляция

Корреляция между HCMT и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и TEXN

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и TEXN

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-6.34%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.37%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-1.27%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

14.82%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

14.82%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

14.82%

+14.18%