PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). HCMT is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 53.61% for SPUU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SPUU

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%15.48%

Correlation

The correlation between HCMT and SPUU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between HCMT and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и SPUU

Секторы
HCMT
SPUU

Технологии

12.9%
16.5%

Финансовые услуги

3.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
4.2%

Здравоохранение

2.8%
3.6%

Промышленность

2.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.0%

Энергетика

1.1%
1.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Сырьевые материалы

0.6%
0.7%

Технологии

HCMT
12.9%
SPUU
16.5%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
SPUU
4.8%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
SPUU
4.2%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
SPUU
3.6%

Промышленность

HCMT
2.6%
SPUU
3.3%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
SPUU
2.0%

Энергетика

HCMT
1.1%
SPUU
1.4%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
SPUU
1.1%

Недвижимость

HCMT
0.6%
SPUU
0.8%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
SPUU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

HCMT vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.26

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.87

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.96

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

13.06

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.26

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SPUU

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-59.35%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-18.19%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.27%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.51%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.12%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SPUU

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 5.80% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.71%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

18.09%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.90%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

33.46%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

35.77%

-7.29%

Сравнение комиссий HCMT и SPUU

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SPUU

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HCMT and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMT has higher volatility (5.80%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs 43.14% for HCMT. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs 43.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.38% for HCMT.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор