Сравнение HCMT с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
HCMT и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.58% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
HCMT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SAMT
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
HCMT vs. SAMT — Ранг доходности на риск
HCMT
SAMT
Сравнение HCMT c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.01 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.65 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.10 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 11.61 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.01 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SAMT
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SAMT
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -20.57% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -8.76% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -5.78% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.00% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 3.10% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SAMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.97% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 11.91% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 17.68% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 16.78% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 16.78% | +12.25% |