PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, HCMT returned 32.49% vs 53.10% for NRSH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

HCMT

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.79%
6 месяцев
2.44%
1 год
32.49%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и NRSH

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.79%7.39%39.14%8.94%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between HCMT and NRSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between HCMT and NRSH shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCMT и NRSH

Секторы
HCMT
NRSH

Технологии

39.1%
36.7%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
57.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HCMT
39.1%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
NRSH

-

Здравоохранение

HCMT
8.3%
NRSH

-

Промышленность

HCMT
7.8%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
NRSH

-

Энергетика

HCMT
3.1%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
NRSH

-

Недвижимость

HCMT
1.8%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

HCMT vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.05

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.68

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.88

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

14.81

-9.51

HCMT vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и NRSH

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-24.01%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-10.94%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.08%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.56%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.59%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и NRSH

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

10.49%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

21.77%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

26.00%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

22.07%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

22.07%

+6.94%

Сравнение комиссий HCMT и NRSH

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и NRSH

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.40%0.43%2.75%0.63%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and NRSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (12.47%) compared to NRSH (10.49%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 32.49% for HCMT. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 32.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

HCMT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.29% for NRSH.

They also come from different issuers: Direxion and Aztlan. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор