PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 8.06% for CVSE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и CVSE

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%8.91%

Correlation

The correlation between HCMT and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HCMT and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HCMT и CVSE

Секторы
HCMT
CVSE

Технологии

12.9%
39.5%

Финансовые услуги

3.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%
7.0%

Здравоохранение

2.8%
10.3%

Промышленность

2.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.7%

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Недвижимость

0.6%
3.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.7%

Технологии

HCMT
12.9%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
CVSE
10.3%

Промышленность

HCMT
2.6%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
CVSE
1.7%

Энергетика

HCMT
1.1%
CVSE

-

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
CVSE
2.5%

Недвижимость

HCMT
0.6%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

HCMT vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.28

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.90

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.66

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

5.71

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.92

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HCMT и CVSE

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-20.29%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-3.08%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.68%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.69%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.42%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и CVSE

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

0.00%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

0.00%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

6.49%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

13.87%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

13.87%

+14.61%

Сравнение комиссий HCMT и CVSE

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и CVSE

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (5.80%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, HCMT leads with 43.14% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 43.14% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.38% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Calvert. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.29% for CVSE.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор