Сравнение HCMT с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
HCMT и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и AVIE
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
HCMT vs. AVIE — Ранг доходности на риск
HCMT
AVIE
Сравнение HCMT c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.02 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.59 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и AVIE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и AVIE
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и AVIE
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -12.39% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -11.53% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -2.70% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -3.10% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.02% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и AVIE
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 2.69% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 7.38% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 14.66% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 13.10% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 13.10% | +15.90% |