PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCMT с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 15.38%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

HCMT

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
1.80%
С начала года
4.02%
1 год
21.59%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и AVIE

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.02%7.39%39.14%6.45%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%7.36%

Correlation

The correlation between HCMT and AVIE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.27

Over the past year, the correlation between HCMT and AVIE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HCMT и AVIE

Секторы
HCMT
AVIE

Технологии

39.1%
0.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.0%

Здравоохранение

8.3%
26.3%

Промышленность

7.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.1%

Энергетика

3.1%
30.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Технологии

HCMT
39.1%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
AVIE
26.3%

Промышленность

HCMT
7.8%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
AVIE
17.1%

Энергетика

HCMT
3.1%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
AVIE
0.0%

Недвижимость

HCMT
1.8%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

HCMT vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.71

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.96

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.53

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

17.46

-14.05

HCMT vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и AVIE

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-12.39%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-4.97%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-12.39%

-23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.28%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-2.96%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.57%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и AVIE

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

3.73%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

7.59%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

10.14%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

12.90%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

12.90%

+16.20%

Сравнение комиссий HCMT и AVIE

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и AVIE

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and AVIE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (10.72%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, HCMT leads with 15.38% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 15.38% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор