Сравнение HCMPX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.22% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и TILVX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
HCMPX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
HCMPX
TILVX
Сравнение HCMPX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.46 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.30 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.11 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и TILVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и TILVX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и TILVX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -60.05% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.79% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -19.00% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -40.15% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -4.83% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.32% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.51% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и TILVX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.38% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 8.32% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 15.76% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 14.82% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.65% | +2.56% |