Сравнение HCMPX с HCMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Income Plus Fund (HCMKX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и HCMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и HCMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 14.92% |
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у HCMKX с доходностью -6.85%.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и HCMKX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии HCMKX в 2.10%.
Доходность на риск
HCMPX vs. HCMKX — Ранг доходности на риск
HCMPX
HCMKX
Сравнение HCMPX c HCMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Income Plus Fund (HCMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | HCMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 5.17 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | HCMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и HCMKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и HCMKX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HCMKX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и HCMKX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке HCMKX в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и HCMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | HCMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -28.43% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.14% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -28.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -10.01% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.13% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.40% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и HCMKX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с HCM Income Plus Fund (HCMKX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | HCMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.41% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 12.41% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 16.55% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.30% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 13.99% | +6.22% |