Сравнение HCMKX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и TPDAX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
HCMKX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
HCMKX
TPDAX
Сравнение HCMKX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.18 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.82 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.59 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 13.57 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и TPDAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и TPDAX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и TPDAX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -22.29% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.58% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -17.58% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -4.97% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.94% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.01% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и TPDAX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.40% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.86% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 12.29% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 10.14% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 9.87% | +4.12% |