PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMKX с STDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMKX (HCM Income Plus Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, HCMKX returned 10.42%/yr vs 2.87%/yr for STDAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HCMKX charges 2.10%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%.

HCMKX

1 день
-0.49%
1 месяц
7.94%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.75%
1 год
30.68%
3 года*
23.07%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMKX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		12.03%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.31%

Correlation

The correlation between HCMKX and STDAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.44

The correlation between HCMKX and STDAX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMDXHCMKX с HCMPXHCMKX с ACVHCMKX с NWQIXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с SACAXSTDAX с GWPAX

Доходность на риск

HCMKX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXSTDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
4.69

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
8.37

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.71

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

11.21

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

47.83

-39.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

4.69

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.00

+0.80

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и STDAX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и STDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMKXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-76.81%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-0.36%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-1.68%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-2.91%

-25.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-8.71%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-31.76%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.08%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и STDAX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMKXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.34%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

0.68%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

0.86%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

1.96%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

6.64%

+7.38%

Сравнение комиссий HCMKX и STDAX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и STDAX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности STDAX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.26%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

HCMKX and STDAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMKX has higher volatility (4.92%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, HCMKX dropped -28.43% vs STDAX's -76.81%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMKX и STDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор