Сравнение HCMKX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и STDAX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
HCMKX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
HCMKX
STDAX
Сравнение HCMKX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 4.33 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 7.27 | -5.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.81 | -5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 32.75 | -27.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 4.33 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.43 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.00 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и STDAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и STDAX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и STDAX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -76.81% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -0.59% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -2.91% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -9.47% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -31.94% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.12% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и STDAX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.40% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 0.64% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 0.93% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 1.95% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 6.69% | +7.30% |