PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%0.78%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с CSTAXHCMKX с BERIXHCMKX с CONWXHCMKX с QBDSX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий HCMKX и PALDX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.82

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

8.67

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между HCMKX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и PALDX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и PALDX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-26.16%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.20%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-20.47%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.16%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.16%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.72%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и PALDX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.74%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

6.16%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

11.65%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

12.11%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

12.76%

+1.23%