Сравнение HCMDX с VIGIX
HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HCMDX returned 19.05%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HCMDX charges 2.84%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCMDX имеют среднегодовую доходность 19.05%, а акции VIGIX немного отстают с 18.40%.
HCMDX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 19.05%
VIGIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам HCMDX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 13.58% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 10.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between HCMDX and VIGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between HCMDX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMDX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
HCMDX
VIGIX
Сравнение HCMDX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.85 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.49 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и VIGIX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMDX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -56.95% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.51% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -23.03% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -35.62% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -35.62% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -16.28% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.68% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и VIGIX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMDX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.62% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 12.10% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 15.87% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.35% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 21.59% | +2.52% |
Сравнение комиссий HCMDX и VIGIX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и VIGIX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VIGIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 2.62% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HCMDX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HCMDX has higher volatility (5.83%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, HCMDX dropped -40.89% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMDX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор