Сравнение HCMDX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCMDX имеют среднегодовую доходность 16.24%, а акции TILIX немного впереди с 16.52%.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и TILIX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
HCMDX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
HCMDX
TILIX
Сравнение HCMDX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 3.32 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и TILIX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и TILIX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -50.54% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.24% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -32.68% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -32.68% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -13.10% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.77% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.73% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и TILIX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.72% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 12.38% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 22.61% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 21.50% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.04% | +3.05% |