Сравнение HCMDX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -20.56% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и GQEPX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
HCMDX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
HCMDX
GQEPX
Сравнение HCMDX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.43 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.66 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.74 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 1.86 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и GQEPX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и GQEPX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -28.45% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -8.34% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -20.49% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -6.50% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -5.75% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.49% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и GQEPX
HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.77% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 7.29% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 12.41% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 15.87% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 18.85% | +5.24% |