PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и YAFFX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-3.32%10.12%11.09%24.39%-8.05%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%.

HCMAX

1 день
0.16%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.54%
3 года*
10.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с ACTIXHCMAX с RIDAXHCMAX с VALAXHCMAX с ACIIXHCMAX с FBLEX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий HCMAX и YAFFX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
HCMAX
Hillman Value Fund

Доходность на риск

HCMAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.49

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.67

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.57

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

2.02

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между HCMAX и YAFFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и YAFFX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMAX
Hillman Value Fund		17.02%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и YAFFX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-43.80%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-17.08%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-8.71%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.24%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.83%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и YAFFX

Текущая волатильность для Hillman Value Fund (HCMAX) составляет 3.48%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.76%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

21.51%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.92%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.85%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.39%

+0.82%