Сравнение HCMAX с HDCTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCMAX показывает доходность -1.43%, а HDCTX немного выше – -1.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCMAX и HDCTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и HDCTX.

Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.