PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMAX с FLCOX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

HCMAX (Hillman Value Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, HCMAX returned 11.78%/yr vs 17.99%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HCMAX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 16.81%.

HCMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
4.98%
С начала года
4.98%
1 год
10.26%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.54%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
16.81%
С начала года
16.81%
1 год
26.41%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMAX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		4.98%10.12%11.09%24.39%-8.05%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		16.81%15.90%14.38%11.48%-2.00%

Correlation

The correlation between HCMAX and FLCOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г.

0.86

The correlation between HCMAX and FLCOX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с VIHAXHCMAX с AVERXHCMAX с ACIIXHCMAX с VIVIXHCMAX с AUXFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с FELV

Доходность на риск

HCMAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMAXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.36

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.34

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.93

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

16.32

-13.28

HCMAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и FLCOX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-38.28%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.80%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-15.60%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.25%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.42%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.63%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и FLCOX

Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.40% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.36%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.84%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

11.34%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.88%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.61%

-0.60%

Сравнение комиссий HCMAX и FLCOX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и FLCOX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что больше доходности FLCOX в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		0.90%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%
HCMAX
Hillman Value Fund		15.67%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMAX and FLCOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMAX has higher volatility (4.40%) compared to FLCOX (4.36%). In terms of maximum drawdown, HCMAX dropped -23.03% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMAX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор