PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-1.43%10.12%11.09%24.39%-8.05%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

HCMAX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.93%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с ACIIXHCMAX с ACTIXHCMAX с AVERXHCMAX с FBLEXHCMAX с GQHPX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий HCMAX и FLCOX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

HCMAX
Hillman Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HCMAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.02

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.48

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

6.76

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между HCMAX и FLCOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и FLCOX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMAX
Hillman Value Fund		16.69%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и FLCOX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-38.28%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.81%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-4.82%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.52%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.51%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и FLCOX

Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.29%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.73%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.83%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.73%

-0.50%