PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCKAX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCKAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		-4.65%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции HCKAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.10% соответственно.

HCKAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
7.28%
3 года*
9.56%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.17%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с BERIXHCKAX с CSTAXHCKAX с CONWXHCKAX с HGIYXHCKAX с HSNIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий HCKAX и TPDAX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund

Доходность на риск

HCKAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.07

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.68

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.33

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

12.75

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.07

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между HCKAX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и TPDAX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.79%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и TPDAX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCKAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-22.29%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.58%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.58%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-22.29%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.56%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.94%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.98%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и TPDAX

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 3.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCKAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.00%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.73%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.21%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

10.12%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

9.86%

+1.69%