PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCKAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCKAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		-4.65%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%4.46%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

HCKAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
7.28%
3 года*
9.56%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.17%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с BERIXHCKAX с CSTAXHCKAX с CONWXHCKAX с HGIYXHCKAX с HSNIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий HCKAX и PALDX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

HCKAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.12

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.83

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между HCKAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и PALDX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.79%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и PALDX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCKAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-26.16%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.20%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.47%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.96%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.16%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.70%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и PALDX

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.16% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCKAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.52%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

12.08%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

12.75%

-1.20%