Сравнение HBTC с WNTR
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 0.16% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HBTC and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.74 |
The correlation between HBTC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HBTC
WNTR
Сравнение HBTC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.02 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.72 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и WNTR
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -42.65% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -42.65% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -10.67% | -26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -20.46% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 16.63% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и WNTR
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 17.89% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 47.05% | -27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 53.81% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 53.49% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 53.49% | -24.65% |
Сравнение комиссий HBTC и WNTR
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и WNTR
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -36.19% for HBTC. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 13.78% for HBTC.
HBTC is categorized as Blockchain, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fortuna Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор