Сравнение HBTC с UGA
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HBTC is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам HBTC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | 1.45% |
Correlation
The correlation between HBTC and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. UGA — Ранг доходности на риск
HBTC
UGA
Сравнение HBTC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.47 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 13.25 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.32 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.12 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и UGA
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -86.59% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -14.88% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -12.35% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -36.76% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 6.13% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и UGA
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 11.66% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 30.41% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 35.14% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 34.38% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 37.27% | -7.61% |
Сравнение комиссий HBTC и UGA
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и UGA
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -31.57% for HBTC. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.00% for UGA.
HBTC is categorized as Blockchain, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор