Сравнение HBTC с UGA
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HBTC is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, HBTC returned -33.25% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
HBTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам HBTC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.40% | 1.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | 1.51% |
Correlation
The correlation between HBTC and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. UGA — Ранг доходности на риск
HBTC
UGA
Сравнение HBTC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.10 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.66 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и UGA
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -86.59% | +46.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -20.32% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -20.32% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -36.69% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.08% | 6.51% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и UGA
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 5.13%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 9.45% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 30.74% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 34.84% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 34.47% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 37.22% | -8.16% |
Сравнение комиссий HBTC и UGA
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и UGA
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.49% | 10.96% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to HBTC (5.13%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.29% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -33.25% for HBTC. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 0.00% for UGA.
HBTC is categorized as Blockchain, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор