Сравнение HBTC с BNO
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. HBTC is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, HBTC returned -32.24% vs 38.79% for BNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам HBTC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -2.95% |
Correlation
The correlation between HBTC and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BNO — Ранг доходности на риск
HBTC
BNO
Сравнение HBTC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.33 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.21 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BNO
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -87.06% | +46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -29.25% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -29.25% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -40.10% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 9.28% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BNO
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 5.26%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 10.92% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 37.29% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 41.67% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 35.65% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 36.68% | -7.58% |
Сравнение комиссий HBTC и BNO
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BNO
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.19% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 38.79% vs -32.24% for HBTC. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 38.79% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.00% for BNO.
HBTC is categorized as Blockchain, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fortuna Funds and USCF Investments. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор