Сравнение HBTC с BNO
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. HBTC is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам HBTC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -3.28% |
Correlation
The correlation between HBTC and BNO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BNO — Ранг доходности на риск
HBTC
BNO
Сравнение HBTC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.17 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 9.76 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.23 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.14 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BNO
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -87.06% | +49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -17.87% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -10.29% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -40.17% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 9.45% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BNO
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 14.22% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 36.10% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 41.46% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 35.38% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 36.68% | -7.02% |
Сравнение комиссий HBTC и BNO
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BNO
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BNO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -31.57% for HBTC. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.00% for BNO.
HBTC is categorized as Blockchain, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор