Сравнение HBTA с IVVW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HBTA is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, HBTA returned 38.20% vs 20.33% for IVVW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 14.69% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 8.65% |
Correlation
The correlation between HBTA and IVVW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between HBTA and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HBTA
IVVW
Сравнение HBTA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.51 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 19.38 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и IVVW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -16.79% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -5.81% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.75% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.05% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и IVVW
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что HBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.14% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 6.07% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 7.40% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 12.65% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 12.65% | +12.16% |
Сравнение комиссий HBTA и IVVW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и IVVW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and IVVW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTA has higher volatility (4.37%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, HBTA leads with 38.20% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 38.20% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.56% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор