Сравнение HBNC с BCS
HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HBNC in Banks - Regional, BCS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HBNC returned 9.12%/yr vs 12.51%/yr for BCS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBNC и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции HBNC уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.51% соответственно.
HBNC
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.12%
BCS
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 44.24%
- 3 года*
- 52.80%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам HBNC и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 12.56% | 9.76% | 18.19% | 0.43% | -25.26% | 35.43% | -12.86% | 23.69% | -13.14% | 1.06% |
BCS Barclays PLC | -0.55% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between HBNC and BCS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between HBNC and BCS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBNC:
$959.78M
BCS:
$85.83B
HBNC:
-$3.06
BCS:
$2.06
HBNC:
0.51
BCS:
1.12
HBNC:
-$1.82M
BCS:
$28.57B
HBNC:
-$97.09M
BCS:
$26.96B
HBNC:
-$218.68M
BCS:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBNC vs. BCS — Ранг доходности на риск
HBNC
BCS
Сравнение HBNC c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBNC | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.70 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.87 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBNC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HBNC и BCS
Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBNC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -94.36% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -26.20% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -26.20% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.21% | -48.14% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.21% | -66.10% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -26.04% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -38.43% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 9.12% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBNC и BCS
Текущая волатильность для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) составляет 7.19%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что HBNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBNC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 10.71% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 23.29% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 28.87% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 33.98% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 37.71% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNC и BCS
Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BCS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.87% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 3.42% | 3.77% | 3.97% | 4.47% | 4.11% | 2.54% | 3.03% | 2.32% | 2.45% | 1.73% | 1.43% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBNC и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBNC and BCS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (10.71%) compared to HBNC (7.19%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBNC и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор