Сравнение HBNC с CFBK
HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and CFBK (CF Bankshares Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBNC returned 9.12%/yr vs 15.20%/yr for CFBK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBNC и CFBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у CFBK с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции HBNC уступали акциям CFBK по среднегодовой доходности: 9.12% против 15.20% соответственно.
HBNC
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.12%
CFBK
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам HBNC и CFBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 12.56% | 9.76% | 18.19% | 0.43% | -25.26% | 35.43% | -12.86% | 23.69% | -13.14% | 1.06% |
CFBK CF Bankshares Inc. | 16.33% | -1.00% | 32.62% | -6.73% | 4.07% | 16.85% | 27.08% | 19.33% | -23.06% | 57.14% |
Correlation
The correlation between HBNC and CFBK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2001 г. | 0.06 |
Over the past year, HBNC and CFBK have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBNC:
$959.78M
CFBK:
$181.92M
HBNC:
-$3.06
CFBK:
$2.78
HBNC:
0.51
CFBK:
0.96
HBNC:
-$1.82M
CFBK:
$123.25M
HBNC:
-$97.09M
CFBK:
$38.77M
HBNC:
-$218.68M
CFBK:
$16.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBNC vs. CFBK — Ранг доходности на риск
HBNC
CFBK
Сравнение HBNC c CFBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и CF Bankshares Inc. (CFBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBNC | CFBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.64 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBNC | CFBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.07 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HBNC и CFBK
Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки CFBK в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и CFBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBNC | CFBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -98.31% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -19.45% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -33.46% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.21% | -37.26% | -27.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.21% | -44.71% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -91.54% | +88.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -71.32% | +54.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 8.61% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBNC и CFBK
Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с CF Bankshares Inc. (CFBK) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что HBNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBNC | CFBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.92% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 20.04% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 22.93% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 29.43% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 35.51% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNC и CFBK
Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CFBK в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBK CF Bankshares Inc. | 1.18% | 1.20% | 0.98% | 1.18% | 0.85% | 0.63% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 3.42% | 3.77% | 3.97% | 4.47% | 4.11% | 2.54% | 3.03% | 2.32% | 2.45% | 1.73% | 1.43% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBNC и CFBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и CF Bankshares Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBNC and CFBK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBNC has higher volatility (7.19%) compared to CFBK (5.92%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs CFBK's -98.31%.
HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBNC и CFBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор