Сравнение HBNC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBNC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HBNC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, HBNC показывает доходность 33.75%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции HBNC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.46% соответственно.
HBNC
33.75%
16.26%
46.57%
70.58%
3.83%
8.66%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| HBNC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 11.30% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 39.87% | 11.09% |
| Макс. просадка | -65.21% | -33.37% |
| Текущая просадка | -11.37% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HBNC и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBNC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNC и SCHD
Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 3.51% | 4.47% | 4.11% | 2.54% | 3.03% | 2.32% | 2.45% | 1.73% | 1.43% | 1.54% | 1.95% | 1.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HBNC и SCHD
Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBNC и SCHD
Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HBNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.