Сравнение HBNC с BHF
HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and BHF (Brighthouse Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HBNC in Banks - Regional, BHF in Insurance - Life. Over the past 5 years, HBNC returned 4.80%/yr vs 5.08%/yr for BHF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBNC и BHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у BHF с доходностью -3.75%.
HBNC
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.12%
BHF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBNC и BHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 12.56% | 9.76% | 18.19% | 0.43% | -25.26% | 35.43% | -12.86% | 23.69% | -13.14% | 4.64% |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -3.75% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -16.23% |
Correlation
The correlation between HBNC and BHF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between HBNC and BHF has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HBNC:
-$3.06
BHF:
-$1.50
HBNC:
-$1.82M
BHF:
$5.58B
HBNC:
-$97.09M
BHF:
$2.23B
HBNC:
-$218.68M
BHF:
$942.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBNC vs. BHF — Ранг доходности на риск
HBNC
BHF
Сравнение HBNC c BHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Brighthouse Financial, Inc. (BHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBNC | BHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.28 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.62 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBNC | BHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.14 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HBNC и BHF
Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки BHF в -76.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и BHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBNC | BHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -76.93% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -26.89% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -31.14% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.21% | -35.19% | -30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -10.91% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -32.99% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 11.83% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBNC и BHF
Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Brighthouse Financial, Inc. (BHF) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HBNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBNC | BHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 2.81% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 7.01% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 54.01% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 43.41% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 48.82% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNC и BHF
Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как BHF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 3.42% | 3.77% | 3.97% | 4.47% | 4.11% | 2.54% | 3.03% | 2.32% | 2.45% | 1.73% | 1.43% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBNC и BHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Brighthouse Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBNC and BHF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBNC has higher volatility (7.19%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs BHF's -76.93%.
HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBNC и BHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор