PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBNC с HBAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBNC и HBAN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HBNC и HBAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,105.82%
124.79%
HBNC
HBAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBNC:

0.69

HBAN:

1.34

Коэф-т Сортино

HBNC:

1.24

HBAN:

2.07

Коэф-т Омега

HBNC:

1.15

HBAN:

1.26

Коэф-т Кальмара

HBNC:

0.54

HBAN:

1.58

Коэф-т Мартина

HBNC:

2.17

HBAN:

7.52

Индекс Язвы

HBNC:

11.44%

HBAN:

4.90%

Дневная вол-ть

HBNC:

36.19%

HBAN:

27.46%

Макс. просадка

HBNC:

-65.21%

HBAN:

-95.34%

Текущая просадка

HBNC:

-19.88%

HBAN:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBNC:

$757.58M

HBAN:

$24.61B

EPS

HBNC:

$0.48

HBAN:

$1.03

Цена/прибыль

HBNC:

36.10

HBAN:

16.45

PEG коэффициент

HBNC:

0.00

HBAN:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

HBNC:

$312.81M

HBAN:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBNC:

$358.12M

HBAN:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

HBNC:

$40.66M

HBAN:

$2.73B

Доходность по периодам

С начала года, HBNC показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у HBAN с доходностью 34.12%. За последние 10 лет акции HBNC уступали акциям HBAN по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.70% соответственно.


HBNC

С начала года

20.91%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

43.67%

1 год

23.24%

5 лет

1.12%

10 лет

6.76%

HBAN

С начала года

34.12%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

31.81%

1 год

34.97%

5 лет

6.58%

10 лет

8.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBNC c HBAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBNC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.691.34
Коэффициент Сортино HBNC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.242.07
Коэффициент Омега HBNC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.26
Коэффициент Кальмара HBNC, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.541.58
Коэффициент Мартина HBNC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.177.52
HBNC
HBAN

Показатель коэффициента Шарпа HBNC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HBAN равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNC и HBAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
1.34
HBNC
HBAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNC и HBAN

Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HBAN в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.
3.88%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%1.95%1.66%
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
3.80%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%5.12%2.40%2.19%2.26%2.00%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HBNC и HBAN

Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки HBAN в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и HBAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.88%
-9.50%
HBNC
HBAN

Волатильность

Сравнение волатильности HBNC и HBAN

Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что HBNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.08%
7.46%
HBNC
HBAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBNC и HBAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab