Сравнение HBNC с PCB
HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and PCB (PCB Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBNC returned 9.12%/yr vs 11.57%/yr for PCB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBNC и PCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у PCB с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции HBNC уступали акциям PCB по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.57% соответственно.
HBNC
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.12%
PCB
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам HBNC и PCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 12.56% | 9.76% | 18.19% | 0.43% | -25.26% | 35.43% | -12.86% | 23.69% | -13.14% | 1.06% |
PCB PCB Bancorp | 16.83% | 11.21% | 14.55% | 8.85% | -17.05% | 122.72% | -39.25% | 12.06% | 1.69% | 20.28% |
Correlation
The correlation between HBNC and PCB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, HBNC and PCB have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBNC:
$959.78M
PCB:
$353.54M
HBNC:
-$3.06
PCB:
$2.82
HBNC:
0.51
PCB:
1.08
HBNC:
-$1.82M
PCB:
$208.73M
HBNC:
-$97.09M
PCB:
$86.42M
HBNC:
-$218.68M
PCB:
$43.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBNC vs. PCB — Ранг доходности на риск
HBNC
PCB
Сравнение HBNC c PCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и PCB Bancorp (PCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBNC | PCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.04 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.84 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBNC | PCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HBNC и PCB
Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки PCB в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и PCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBNC | PCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -60.93% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -11.39% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -22.84% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.21% | -46.49% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.21% | -60.93% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.08% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -18.42% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.05% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBNC и PCB
Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с PCB Bancorp (PCB) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HBNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBNC | PCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.75% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 18.00% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 25.87% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 29.84% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 33.38% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNC и PCB
Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PCB в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 3.42% | 3.77% | 3.97% | 4.47% | 4.11% | 2.54% | 3.03% | 2.32% | 2.45% | 1.73% | 1.43% | 1.54% |
PCB PCB Bancorp | 3.38% | 3.70% | 3.56% | 3.74% | 3.39% | 2.00% | 3.96% | 1.45% | 0.77% | 0.77% | 0.92% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBNC и PCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и PCB Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBNC and PCB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBNC has higher volatility (7.19%) compared to PCB (6.75%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs PCB's -60.93%.
PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBNC и PCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор