PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с USAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBM с USAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM in Copper, USAR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, HBM returned 221.75% vs 161.84% for USAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 51.79%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 127.73%.

HBM

1 день
-0.69%
1 месяц
34.77%
С начала года
51.79%
6 месяцев
73.76%
1 год
221.75%
3 года*
86.65%
5 лет*
31.83%
10 лет*
21.26%

USAR

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.17%
С начала года
127.73%
6 месяцев
55.03%
1 год
161.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и USAR

2026 (YTD)202520242023
HBM
Hudbay Minerals Inc.		51.79%145.46%47.03%6.78%
USAR
USA Rare Earth, Inc		127.73%3.66%11.13%2.58%

Correlation

The correlation between HBM and USAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between HBM and USAR shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HBM:

$1.65

USAR:

-$4.85

Коэффициент P/S

HBM:

5.07

USAR:

7.27

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.37B

USAR:

$319.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$828.54M

USAR:

$253.66M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.54B

USAR:

-$324.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с ^TNXHBM с TLTHBM с ASM
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC

Доходность на риск

HBM vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBMUSARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
1.33

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.37

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

2.35

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

3.90

+15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBMUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.33

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HBM и USAR

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и USAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-69.23%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-69.23%

+33.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-29.94%

+24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.51%

-18.62%

-33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

41.66%

-30.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и USAR

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 19.49%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.49%

29.45%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

80.80%

-36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

122.95%

-66.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.03%

104.37%

-49.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.72%

104.37%

-45.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и USAR

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как USAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.05%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
745.43M
5.70M
(HBM) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HBM and USAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (29.45%) compared to HBM (19.49%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs USAR's -69.23%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и USAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор