Сравнение HBM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HBM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 10.87% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 20.12% против -1.39% соответственно.
HBM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 43.18%
- 1 год
- 185.98%
- 3 года*
- 61.54%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 20.12%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. TLT — Ранг доходности на риск
HBM
TLT
Сравнение HBM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | -0.13 | +3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | -0.10 | +3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | -0.06 | +5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | -0.13 | +18.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | -0.13 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HBM и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и TLT
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HBM и TLT
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -48.35% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -9.23% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.47% | -43.70% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -48.35% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -40.23% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -13.62% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 4.39% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и TLT
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 3.71% | +17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 6.61% | +36.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 11.40% | +45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 15.88% | +39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 14.93% | +44.53% |