PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBM и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение HBM с TLT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или TLT.

Доходность

Сравнение доходности HBM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.16

TLT:

0.00

Коэф-т Сортино

HBM:

0.07

TLT:

0.08

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.61

TLT:

-0.02

Индекс Язвы

HBM:

17.25%

TLT:

8.40%

Дневная вол-ть

HBM:

52.61%

TLT:

14.48%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

HBM:

-48.42%

TLT:

-42.60%

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.26% против -0.69% соответственно.

HBM

С начала года

10.23%

1 месяц

22.53%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-8.42%

3 года

16.20%

5 лет

27.33%

10 лет

-0.26%

TLT

С начала года

0.19%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-0.62%

3 года

-6.30%

5 лет

-9.59%

10 лет

-0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и TLT

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.16%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок HBM и TLT

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и TLT

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...