PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HBM с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности HBM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		9.05%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 20.75% против 9.26% соответственно.

HBM

1 день
-1.64%
1 месяц
-13.20%
С начала года
9.05%
6 месяцев
40.11%
1 год
181.66%
3 года*
60.66%
5 лет*
24.63%
10 лет*
20.75%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с TLTHBM с USARHBM с ASM
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HBM vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

0.16

+3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

0.36

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.01

0.27

+4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.77

0.45

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBM^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.16

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.02

+0.21

Корреляция

Корреляция между HBM и ^TNX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HBM и ^TNX

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBM^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-93.78%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-13.99%

-22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.47%

-31.74%

-33.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-84.57%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-46.24%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.92%

-51.38%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

8.40%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и ^TNX

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBM^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.97%

5.90%

+15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

10.53%

+32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.58%

17.76%

+38.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.16%

32.94%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

48.17%

+11.29%