PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBM и FCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HBM с FCX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или FCX.

Доходность

Сравнение доходности HBM и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.16

FCX:

-0.57

Коэф-т Сортино

HBM:

0.07

FCX:

-0.69

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

FCX:

0.91

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

FCX:

-0.59

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.61

FCX:

-1.26

Индекс Язвы

HBM:

17.25%

FCX:

21.62%

Дневная вол-ть

HBM:

52.61%

FCX:

44.48%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

HBM:

-48.42%

FCX:

-28.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$3.52B

FCX:

$55.26B

EPS

HBM:

$0.39

FCX:

$1.22

Коэффициент P/E

HBM:

22.87

FCX:

31.54

Коэффициент PEG

HBM:

2.09

FCX:

4.37

Коэффициент P/S

HBM:

1.69

FCX:

2.22

Коэффициент P/B

HBM:

1.33

FCX:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.08B

FCX:

$24.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$731.56M

FCX:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$892.48M

FCX:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -0.26% против 7.63% соответственно.

HBM

С начала года

10.23%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-8.42%

3 года

16.20%

5 лет

27.33%

10 лет

-0.26%

FCX

С начала года

1.89%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-25.98%

3 года

1.04%

5 лет

35.11%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и FCX

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FCX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.16%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.56%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%

Просадки

Сравнение просадок HBM и FCX

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и FCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и FCX

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
594.90M
5.73B
(HBM) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
38.9%
25.6%
(HBM) Валовая рентабельность
(FCX) Валовая рентабельность
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.30M при выручке в 594.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.70M при выручке в 594.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 594.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.