PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с SCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям SCIEX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.50% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с VTPSXSCIEX с DFIVSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий HBLYX и SCIEX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.

SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.10

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCIEX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.45

Корреляция

Корреляция между HBLYX и SCIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и SCIEX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SCIEX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и SCIEX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-60.26%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-12.23%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-33.07%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-33.07%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-9.41%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-12.39%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.26%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и SCIEX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.96%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

11.68%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

17.21%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

16.50%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

17.03%

-8.65%