PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 10.86%/yr for XYLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 6.58%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.27%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.17%
1 год
19.83%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.58%3.06%29.75%8.65%-5.79%18.51%-2.24%15.44%-6.39%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and XYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.19

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и XYLD

Секторы
HBGD.TO
XYLD

Технологии

68.7%
35.6%

Финансовые услуги

24.9%
11.8%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
XYLD
11.8%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
XYLD
1.9%

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
XYLD
11.2%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

XYLD
1.8%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

XYLD
4.9%

Энергетика

HBGD.TO

-

XYLD
3.5%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

XYLD
8.5%

Промышленность

HBGD.TO

-

XYLD
8.3%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

HBGD.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.65

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.65

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

4.95

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

19.43

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

2.65

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.80

-1.54

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и XYLD

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-27.20%

-72.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-4.03%

-18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-15.99%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-15.99%

-47.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

0.00%

-99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-3.56%

-96.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

1.02%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и XYLD

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

0.96%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

5.93%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

7.52%

+30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

10.52%

+86.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

13.48%

+73.89%

Сравнение комиссий HBGD.TO и XYLD

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и XYLD

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and XYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.

HBGD.TO is categorized as Global Equities, while XYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор