Сравнение HBGD.TO с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
HBGD.TO и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HBGD.TO и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBGD.TO и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 4.92% | 53.48% | 15.92% | 129.66% | -56.87% | 375.98% | 117.21% | 41.31% | -100.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.68% | 3.06% | 29.75% | 8.65% | -5.79% | 18.51% | -2.24% | 15.44% | -6.39% |
Разные валюты инструментов
HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 0.68%.
HBGD.TO
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 99.09%
- 3 года*
- 45.98%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBGD.TO и XYLD
HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HBGD.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск
HBGD.TO
XYLD
Сравнение HBGD.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBGD.TO | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.56 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.87 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.72 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 2.57 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBGD.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.56 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.77 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между HBGD.TO и XYLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBGD.TO и XYLD
Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HBGD.TO и XYLD
Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBGD.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.46% | -66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -10.14% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -18.66% | -44.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.94% | -97.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.99% | -3.76% | -96.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 1.73% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBGD.TO и XYLD
Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBGD.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 4.04% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 6.50% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 13.97% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.45% | 10.59% | +85.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.07% | 13.53% | +74.54% |