PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

HBGD.TO и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%121.31%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		2.55%24.77%42.29%37.95%-28.61%24.05%70.03%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как IQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 2.55%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.00%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.55%
6 месяцев
1.24%
1 год
50.54%
3 года*
27.34%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с DTCRHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий HBGD.TO и IQM

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.55

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.11

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

3.50

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

9.45

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.86

-1.63

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и IQM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и IQM

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и IQM

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-44.91%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-14.71%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-44.91%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-8.68%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-12.55%

-87.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.70%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и IQM

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеют волатильность 13.09% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

12.79%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

23.14%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

32.78%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

26.88%

+69.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

28.46%

+59.62%