PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 11.62%/yr for VXUS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 16.02%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.27%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.02%
6 месяцев
16.48%
1 год
33.61%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.02%26.28%14.10%13.31%-10.10%8.00%8.79%15.76%-9.13%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and VXUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.40

The correlation between HBGD.TO and VXUS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и VXUS

Секторы
HBGD.TO
VXUS

Технологии

68.7%
18.1%

Финансовые услуги

24.9%
22.3%

Недвижимость

4.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
VXUS
22.3%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
VXUS
2.6%

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

VXUS
5.0%

Энергетика

HBGD.TO

-

VXUS
5.2%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

VXUS
7.1%

Промышленность

HBGD.TO

-

VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.38

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.26

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

3.10

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

12.71

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

2.38

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.63

-1.37

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и VXUS

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-27.91%

-72.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-10.88%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-13.95%

-24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-22.90%

-40.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.31%

-99.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-5.12%

-94.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.65%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и VXUS

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

5.27%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

12.27%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

14.20%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

13.09%

+83.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

14.36%

+73.01%

Сравнение комиссий HBGD.TO и VXUS

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и VXUS

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and VXUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.

They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор