PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с SOXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 28.04%/yr vs 47.93%/yr for SOXL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 71.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 470.28%.

HBGD.TO

1 день
2.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
71.22%
6 месяцев
70.29%
1 год
156.38%
3 года*
63.12%
5 лет*
28.04%
10 лет*
—

SOXL

1 день
5.07%
1 месяц
30.07%
С начала года
470.28%
6 месяцев
471.28%
1 год
1,011.24%
3 года*
114.04%
5 лет*
47.93%
10 лет*
64.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		71.22%53.48%15.92%129.66%-56.87%59.75%555.62%323.86%4,065.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		470.28%47.84%-4.88%219.20%-84.76%118.73%66.00%218.15%-49.77%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and SOXL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.42

Over the past year, HBGD.TO and SOXL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и SOXL

Секторы
HBGD.TO
SOXL

Технологии

68.7%
100.0%

Финансовые услуги

24.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HBGD.TO
68.7%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
SOXL

-

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

SOXL

-

Энергетика

HBGD.TO

-

SOXL

-

Здравоохранение

HBGD.TO

-

SOXL

-

Промышленность

HBGD.TO

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

HBGD.TO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBGD.TOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
9.22

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.28

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.12

23.96

-16.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

77.35

-56.69

HBGD.TO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 3.89, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 9.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и SOXL

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-89.76%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-42.65%

+20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-87.34%

+48.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-89.76%

+26.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.46%

-15.49%

-49.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-33.89%

-52.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

13.19%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и SOXL

Текущая волатильность для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) составляет 16.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.25%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

58.25%

-41.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.68%

94.05%

-62.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

110.85%

-70.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

109.18%

-69.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239,974.12%

100.33%

+239,873.79%

Сравнение комиссий HBGD.TO и SOXL

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и SOXL

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.23%0.39%0.53%0.64%1.22%1.65%0.96%13.70%18.40%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and SOXL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBGD.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBGD.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

HBGD.TO is categorized as Global Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.75% for SOXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор