PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HBGD.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%45.29%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.95%
1 год
88.83%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и HHIS.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.90

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.48

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.19

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

3.17

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.90

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.28

-1.05

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и HHIS.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-31.83%

-68.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-24.43%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-18.95%

-81.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-8.79%

-91.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

9.16%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и HHIS.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

9.58%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

19.38%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

32.59%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

35.37%

+61.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

35.37%

+52.71%