Сравнение HBGD.TO с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
HBGD.TO и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HBGD.TO и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBGD.TO и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 4.92% | 12.18% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 1.61% | 1.55% |
Разные валюты инструментов
HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как BDVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDVL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 1.61%.
HBGD.TO
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 99.09%
- 3 года*
- 45.98%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBGD.TO и BDVL
HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
HBGD.TO vs. BDVL — Ранг доходности на риск
HBGD.TO
BDVL
Сравнение HBGD.TO c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBGD.TO | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBGD.TO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.63 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между HBGD.TO и BDVL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBGD.TO и BDVL
Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBGD.TO и BDVL
Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BDVL в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBGD.TO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -7.71% | -92.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -4.53% | -95.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.99% | -1.20% | -98.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBGD.TO и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBGD.TO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 9.40% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.45% | 9.40% | +87.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.07% | 9.40% | +78.67% |