PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как BDVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDVL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 6.55%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.48%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и BDVL

2026 (YTD)2025
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%12.18%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		6.55%1.55%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and BDVL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и BDVL

Секторы
HBGD.TO
BDVL

Технологии

68.7%
23.0%

Финансовые услуги

24.9%
13.9%

Недвижимость

4.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
BDVL
13.9%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
BDVL
1.0%

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
BDVL
10.7%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

BDVL
2.6%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

BDVL
6.3%

Энергетика

HBGD.TO

-

BDVL
2.8%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

BDVL
11.1%

Промышленность

HBGD.TO

-

BDVL
15.4%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

HBGD.TO vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.25

-1.99

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и BDVL

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BDVL в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-6.20%

-93.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

0.00%

-99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-1.15%

-98.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

9.28%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

9.28%

+87.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

9.28%

+78.09%

Сравнение комиссий HBGD.TO и BDVL

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и BDVL

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and BDVL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор