Сравнение HBFBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.28% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и TPDAX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
HBFBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
HBFBX
TPDAX
Сравнение HBFBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.18 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.82 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.59 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 13.57 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.18 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и TPDAX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и TPDAX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -22.29% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.58% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -17.58% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -22.29% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.97% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.94% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.01% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и TPDAX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.40% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 9.86% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 12.29% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 10.14% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 9.87% | -1.74% |