PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 2.53% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HJPNXHBFBX с HNRIXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий HBFBX и STDAX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

HBFBX
Hennessy Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

4.33

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

7.27

-5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.54

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

6.81

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

32.75

-26.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

4.33

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.00

+0.48

Корреляция

Корреляция между HBFBX и STDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и STDAX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и STDAX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-76.81%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-0.59%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-2.91%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-26.89%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-9.47%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-31.94%

+27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.12%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и STDAX

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.40%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

0.64%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

0.93%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

1.95%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

6.69%

+1.44%