Сравнение HBFBX с HFMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и HFMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и HFMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HFMDX по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.05% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и HFMDX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.
Доходность на риск
HBFBX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск
HBFBX
HFMDX
Сравнение HBFBX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | HFMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.50 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.86 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.84 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 2.72 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | HFMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.50 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и HFMDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и HFMDX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности HFMDX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и HFMDX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HFMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | HFMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -61.25% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -14.22% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -27.76% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -56.14% | +38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -9.56% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -12.33% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.37% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и HFMDX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | HFMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 8.36% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 16.56% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 25.12% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 23.35% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 25.01% | -16.88% |