PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.70% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HJPNXHBFBX с HNRIXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий HBFBX и CONWX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.37

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

12.51

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между HBFBX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и CONWX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и CONWX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-26.09%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.60%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-12.49%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-26.09%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.27%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.78%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и CONWX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.25%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.47%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

10.70%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

10.27%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

11.16%

-3.03%