Сравнение HAWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HAWX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.83% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и IWM
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HAWX vs. IWM — Ранг доходности на риск
HAWX
IWM
Сравнение HAWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.15 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.70 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.93 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 7.08 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.15 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и IWM
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и IWM
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -59.05% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -13.74% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -31.91% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -41.13% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.33% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -10.83% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.73% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и IWM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.36% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 14.48% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 23.18% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 22.54% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.99% | -7.90% |